Gebäude A Trading System

Trading Systems: Aufbau eines Systems 13 Bisher haben wir die grundlegenden Komponenten von Handelssystemen, die Kriterien, die sie erfüllen müssen, und einige der vielen empirischen Entscheidungen diskutiert, die ein Systemdesigner machen muss. In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, den Prozess des Aufbaus eines Handelssystems, die Überlegungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Der Six-Step-Systemaufbau 1. Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge: Data - Weil der Systemdesigner umfangreiche Backtests durchführen muss. Vergangenheit ist wichtig für den Aufbau eines Handelssystems. Solche Daten können in die Handelssystem-Entwicklungssoftware oder als separater Daten-Feed integriert werden. Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während ältere Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es höchst unpraktisch. Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baus von Handelssystemen. Einige allgemeine Merkmale ermöglichen dem Händler, die folgenden Schritte auszuführen: Automatische Platzierung von Trades - Dies erfordert oft eine Genehmigung vom Broker s Ende, da eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage vorhanden sein muss. Trades müssen sofort und zu genauen Preisen ausgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten. Um Ihre Software Ort Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere erfolgt automatisch. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion strikt optional ist. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu erstellen. MetaTrader verwendet beispielsweise MQL (MetaQuotes Language). Heres ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge weniger als 5.000 ist: Wenn FreeMargin lt 5000, dann beenden Häufig, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache abrufen, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennisspielen ohne Schläger. System-Entwicklungssoftware enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingangskonto Informationen und Backtest für jede Menge Zeit mit dem Klicken einer Maus zu definieren. Hier ein Beispiel aus MetaTrader: Nachdem der Backtest ausgeführt wurde, wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht umfasst in der Regel Gewinn, Anzahl der un / erfolgreichen Trades, aufeinander folgenden Tage nach unten, Anzahl der Trades, und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen, festzustellen, wie das Problem zu beheben oder zu verbessern. Schließlich erzeugt die Software üblicherweise ein Diagramm, das das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2. Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, wie die Parameter verwendet werden, um ein Ergebnis oder Verlust zu generieren. Sie implementieren diese Regeln und Parameter, indem Sie sie programmieren. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. Dadurch können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes Durchschnitts-Crossover-System: Wenn SMA (20) CrossOver EMA (13) dann geben, wenn SMA (20) CrossUnder EMA (13) dann Regeln wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch Generieren Ein-und Ausgänge an den Punkten, wenn die Regeln anwendbar sind. Hier ist, was die Design-Schnittstelle sieht auf MetaTrader: Das System wird erstellt, indem Sie einfach die Regeln in das Fenster und speichern Sie sie. Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen (zB Oszillatoren und dergleichen) finden Sie, indem Sie auf das Buchsymbol klicken. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder im Programm selbst oder auf ihrer Website zur Verfügung. Nachdem Sie die gewünschten Regeln erstellt und das System kodiert haben, speichern Sie die Datei einfach. Dann können Sie es verwenden, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm. 3. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt getroffen werden: Welchen Markt möchte ich in 13 handeln Welche Zeitspanne sollte ich verwenden 13 Welche Preisreihe sollte ich 13 Welche Teilmenge von Aktien sollte ich zum Testen In Dass Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Indem Sie die Zeitperiode und die Preisreihe zu viel besonders anfertigen, können Sie die Resultate verfärben und uncharacteristic results.4 produzieren. Praxis - Backtesting und Papierhandel sind entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems: Führen Sie mehrere Backtests zu unterschiedlichen Zeiträumen durch und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse konsistent und zufriedenstellend sind. Papierhandel das System (verwenden imaginären Geld, sondern zeichnen die Geschäfte und Ergebnisse), und wieder auf der Suche nach konsistenten Rentabilität. Carefully auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades zu überprüfen. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder das Nichtvorhersehen bestimmter Umstände zurückzuführen sein, die unerwünschte Auswirkungen haben. 5. Wiederholen - Wiederholung ist erforderlich. Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie konsequent einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System in Betrieb geht. Hier sind einige Faktoren, die oft zu verzerrten Ergebnissen führen: Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Provision verwenden. Und einige zusätzliche, um ungenaue Fills Rechnung zu tragen (Differenz zwischen Bid - und Ask-Preisen). Mit anderen Worten, vermeiden Schlupf (Um zu überprüfen, was dies ist und wie es auftritt, siehe vorherigen Abschnitt dieses Tutorials.) Watchfulness - Dont ignorieren, verlieren Trades ein Auge auf alle Trades. Optimization - Dont über-Optimierung des Systems. Mit anderen Worten, nicht maßgeschneiderte das System auf ein sehr spezifisches Marktumfeld versuchen, in einer möglichst breiten Umgebung wie möglich rentabel sein. Risiko - niemals ignorieren oder vergessen Sie das Risiko. Es ist sehr wichtig, Wege, um Verluste zu begrenzen (sonst bekannt als Stop-Verluste), und Möglichkeiten, um Lock-in Gewinne (nehmen Sie Gewinne). 6. Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse. Achten Sie darauf, nicht-automatisierten Handel verwenden, bis Sie sicher sind, in der System-Performance und Konsistenz. Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt, müssen Sie einige Leerverkäufe Verluste erleben, um Fehler zu erkennen: Back-Tests können nicht perfekt darstellen Live-Markt Bedingungen und Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Zeichenbrett und sehen, wo es schief gelaufen ist (siehe Schritt 5). Fazit Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Aufbaues eines Handelssystems. Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und einen tiefergehenden Einblick in die Fehlerbehebung und Modifikation nehmen. Trading Systems: Troubleshooting and OptimizationFree Education Besonderen Dank an unsere Freunde bei SharkIndicators für die folgenden Gast-Post auf Trading-Systeme Von Scratch, Step by Step Trading erfolgreich oft bedeutet, entgegen Ihrer natürlichen psychologischen Tendenzen auf Furcht und Gier reagieren. Sie haben wahrscheinlich schon oft gehört, dass erfolgreiche Händler eine systematische Herangehensweise an den Handel nutzen. Das ist die Festlegung strenger Kriterien für Ein-und Ausgänge. Nur durch die Schaffung einer Reihe von Regeln können Sie beginnen, eine Art von Konsistenz mit Ihrer Trading-Performance zu realisieren. Andernfalls ist der Handel nur durch die Aufnahme von der Hüfte ist wirklich nicht anders als Glücksspiel. Wenn Sie eine Reihe von konkreten Regeln (Trading-Kriterien), ist dies als Handelssystem bekannt. Warum schaffen Sie Ihre eigenen Handelssystem Ob Sie ein Vollzeit-Profi werden wollen, oder halten Sie Ihren Tag Arbeit, sondern wollen Ihr eigenes Geld zu verwalten, ist ein Handelssystem entscheidend für den Erfolg. Dies gilt auch für Sie, wenn Sie mehrmals am Tag handeln (Daytrader) oder langfristig über mehrere Monate handeln. Aber warum erstellen Sie Ihre eigenen Es gibt verschiedene Gründe, dies zu tun. Ein Handelssystem ist sehr persönlich. Es muss zu Ihrem Trading-Stil / Persönlichkeit und Risiko-Profil passen. Ein erfolgreiches Handelssystem ist nur so gut wie Ihre Fähigkeit, es zu handeln, und Ihre Fähigkeit, es zu handeln, hängt von Ihrem Vertrauen in sie. Der beste Weg, um erfolgreich zu handeln ist es, 100 zuversichtlich in ihm, weil wenn youre starrte nach einem fiesen Verlust nach 5 gerade verlieren Trades, die einzige Möglichkeit, youll nehmen, dass 6. Gewinner-Handel ist, wenn Sie unerschütterliches Vertrauen in Ihre Systeme Leistung als Ganzes haben . Vertrauen ist in Ihrem Trading-System gewonnen, wenn Sie es recherchiert haben, es getestet, es getestet und Sie haben es Ihre eigenen gemacht. Ist es wirklich so einfach Id werden Sie irreführend, wenn ich sagen würde, dass die Schaffung eines erfolgreichen Handelssystems (und dann Handel es) ist ein Stück Kuchen. Es dauert viele Stunden von Versuch und Irrtum, Studium der Charts, Iteration und Sim-Trading. Aber vorher müssen Sie lernen, die Grundlagen. In diesem Artikel und zukünftige folgen, werde ich über die Grundlagen der Schaffung eines Handelssystems gehen. Es wird zu Beginn der Zwischenhändler ausgerichtet werden und wird davon ausgehen, Sie haben einige grundlegende Kenntnisse der technischen Indikatoren und Zugang zu Charting-Software (wie NinjaTrader). Lets Erste Schritte mit einigen Grundlagen Trading-Systeme führen die Skala in Bezug auf die endlose Vielzahl von Möglichkeiten, die sie handeln. Sie haben wahrscheinlich gehört, dass es Trend-Trader und Counter-Trend-Händler. Trend-Trader neigen dazu, mit dem Strom zu gehen, und Gegen-Trend-Trader neigen dazu, gegen das Getreide denken. Welcher Stil Sie letztendlich gravitieren, hängt wirklich von Ihrer Persönlichkeit ab. Es gibt eine endlose Anzahl von Handelssystemen in beiden Kategorien, aber eine Sache, die sie gemeinsam haben, ist, dass sie etwas brauchen, um endgültig den aktuellen Trend zu identifizieren, sei es bullisch oder bearish. Preisschwankungen Preise neigen dazu, in einem oszillierenden Muster zu schwanken, wodurch Regale und Tröge entstehen, wenn sie auf und ab schwingen. Das bringt uns zur ersten Lektion: Indikatoren verwenden, um die Trendrichtung zu bestimmen. Lets Start einfach und schauen, was wir nennen Preisschwung Muster auf einem Chart: Mit BloodHound für NinjaTrader haben wir hier eine typische Preis-Chart mit den Preisschwankungen in grünen und roten farbigen Linien auf der Spitze der Preisleisten identifiziert. Als der Preis schwankt, haben wir eine grüne Linie steigen, und wie der Preis schwingt nach unten, eine rote Linie. Wenn die Schaukel die Richtung ändert, können Sie sehen, dass der Preis schien, von einem unsichtbaren Fußboden abzuspringen oder eine Decke zu schlagen. Wenn dieser imaginäre Boden sich wie von 11:28 bis 11:36 in der Tabelle bewegt, dann nennen wir das einen höheren Tiefstand. Das ist der Preis der jüngsten Tiefpunkt ist höher als die letzte (in diesem Fall die niedrige gemacht nur nach 10:38). In ähnlicher Weise bewegte sich die Decke ebenso wie der Preis, den wir von 11:27 bis 11:33 höher nennen. Dieses Preismuster, bei dem der Preis höher ist, höhere Höhen zu etablieren, und höhere Tiefstände werden als ein bullischer Aufwärtstrend identifiziert. In ähnlicher Weise wird, wenn diese Obergrenze schrittweise niedriger erscheint (und auch das Erdgeschoss), der Markt niedrigere Tiefststände und niedrigere Höhen aufweisen. Dies ist eine allgemeine bärische Tendenz. Sie können deutlich sehen, dass BloodHound auch die Bereiche mit grünen (bullish) und roten (bearish) Zonen auf dem Chart markiert hat, für welchen Weg der gesamte Trend geht. Also jetzt Was nun, dass Sie den Trend identifiziert haben wir können Sie diese Informationen zu gehen entweder dagegen oder mit ihm abhängig, ob Sie die Schaffung eines Trend-Trading-System oder Counter-Trend-Trading System. Der Gesamttrend kann als ein insgesamt zulässiger (Handelsfilter) verwendet werden, um lang oder kurz zu gehen. Während es als ein großes Stück des Puzzles dienen kann, ist es nur ein Baustein, um Ihr System zu starten. Ein vollständiges Handelssystem erfordert zumindest eine Art Eingangssignal. Wir werden das in einem zukünftigen Artikel abdecken. Bleiben Sie dran Wenn Sie daran interessiert sind, Ihr eigenes Handelssystem zu errichten, überprüfen Sie - Sharkindikatoren One Response zum Aufbau eines Trading SystemsTrading Artikelbibliothek Building Trading Systeme mit automatischer Codegenerierung von Michael R. Bryant Da immer mehr Händler zum automatisierten Handel gezogen sind, Das Interesse an systematischen Handelsstrategien ist gestiegen. Während einige Händler ihre eigenen Handelsstrategien entwickeln, ist die steile Lernkurve, die erforderlich ist, um ein Handelssystem zu entwickeln und umzusetzen, ein Hindernis für viele Händler. Eine kürzlich entwickelte Lösung für dieses Problem ist die Verwendung von Computer-Algorithmen, um automatisch zu generieren Handelssystem-Code. Das Ziel dieses Ansatzes ist es, viele der Schritte im traditionellen Prozess der Entwicklung von Handelssystemen zu automatisieren. Automatische Code-Generierung Software für den Bau von Handelssystemen basiert oft auf genetischen Programmierung (GP), die zu einer Klasse von Techniken namens evolutionäre Algorithmen gehört. Evolutionäre Algorithmen und GP im Besonderen wurden von Forschern in der künstlichen Intelligenz auf der Grundlage der biologischen Konzepte der Fortpflanzung und Evolution entwickelt. Ein GP-Algorithmus entwickelt eine Population von Handelsstrategien von einer anfänglichen Population von zufällig erzeugten Mitgliedern. Mitglieder der Bevölkerung konkurrieren auf der Grundlage ihrer Fitness. Die fitter Mitglieder werden als Eltern ausgewählt, um ein neues Mitglied der Bevölkerung zu produzieren, das ein schwächeres (weniger passendes) Mitglied ersetzt. Zwei Eltern sind kombiniert mit einer Technik namens Crossover, die genetische Crossover imitiert biologische Reproduktion imitiert. Im Crossover wird ein Teil eines Elterngenoms mit einem Teil des anderen Elterngenoms kombiniert, um das Kindgenom zu produzieren. Für die Erzeugung von Handelssystemen können Genome verschiedene Elemente der Handelsstrategie darstellen, einschließlich verschiedener technischer Indikatoren, wie z. B. gleitende Durchschnittswerte, Stochastik, und so weiter verschiedene Arten von Ein - und Ausstiegsaufträgen und logische Bedingungen für das Ein - und Aussteigen des Marktes. Andere Mitglieder der Bevölkerung werden über Mutation produziert, wobei ein Mitglied der Bevölkerung durch zufällig veränderte Teile seines Genoms modifiziert wird. Typischerweise wird eine Mehrheit (z. B. 90) von neuen Mitgliedern der Population durch Crossover hergestellt, wobei die verbleibenden Mitglieder durch Mutation erzeugt werden. Über aufeinander folgende Generationen der Reproduktion, neigt die allgemeine Fitness der Bevölkerung zu erhöhen. Die Fitness basiert auf einer Reihe von Build-Ziele, die Rang oder punkten jede Strategie. Beispiele für Build-Ziele umfassen verschiedene Leistungsmaße, wie etwa den Nettogewinn, den Drawdown, den Prozentsatz der Gewinner, den Gewinnfaktor und so weiter. Diese können als Mindestanforderungen, wie etwa ein Gewinnfaktor von mindestens 2,0, oder als Maximierungsziele, wie die Maximierung des Reingewinns, angegeben werden. Wenn es mehrere Build-Ziele gibt, kann ein gewichteter Durchschnitt verwendet werden, um die Fitness-Metrik zu bilden. Der Prozess wird nach einigen Generationen gestoppt, oder wenn die Fitness nicht mehr anhält. Die Lösung wird allgemein als das geeignetste Mitglied der resultierenden Population genommen, oder die gesamte Population könnte nach Fitness sortiert und für eine weitere Überprüfung gespart werden. Weil genetisches Programmieren eine Art von Optimierung ist, ist Überanpassung ein Anliegen. Dies wird typischerweise unter Verwendung von Out-of-Sample-Tests adressiert, bei denen Daten, die nicht verwendet werden, um die Strategien während der Bauphase auszuwerten, verwendet werden, um sie danach zu testen. Im Wesentlichen ist jede Kandidatenstrategie, die während des Buildprozesses aufgebaut wird, eine Hypothese, die entweder von der Evaluierung unterstützt oder widerlegt wird und durch die Out-of-Sample-Ergebnisse weiter unterstützt oder widerlegt wird. Es gibt mehrere Vorteile für den Bau von Handelssystemen durch automatische Code-Generierung. Der GP-Prozess ermöglicht die Synthese von Strategien nur ein hohes Maß an Performance-Ziele gegeben. Der Algorithmus macht den Rest. Dies verringert die Notwendigkeit detaillierter Kenntnisse über technische Indikatoren und Strategieentwurfsprinzipien. Auch das GP-Verfahren ist unparteiisch. Während die meisten Händler Bias für oder gegen bestimmte Indikatoren und / oder Handelslogik entwickelt haben, ist GP nur durch das, was funktioniert, geleitet. Darüber hinaus kann der GP-Prozess durch die Einbindung geeigneter Handelsregel-Semantik entworfen werden, um logisch korrekte Handelsregeln und einen fehlerfreien Code zu erzeugen. In vielen Fällen produziert das GP-Verfahren Ergebnisse, die nicht nur einmalig, sondern auch nicht offensichtlich sind. Diese versteckten Edelsteine ​​wäre fast unmöglich, einen anderen Weg zu finden. Schließlich kann durch die Automatisierung des Buildprozesses die Zeit, die erforderlich ist, um eine tragfähige Strategie zu entwickeln, in einigen Fällen abhängig von der Länge der eingegebenen Preisdatendatei und anderen Build-Einstellungen von Wochen oder Monaten auf wenige Minuten reduziert werden. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Vielen Dank.